Управление активами и анализ финансовых операций

Product portfolio managenment modelПри планировании долгосрочных решений и проведении экономического анализа неизбежно наличие неопределенностей в данных и зависимостях, влияющих на результаты анализа. Неопределенность — следствие неполного или неточного представления о параметрах и тенденциях при управлении активами и осуществлении финансовых операций.

При проведении экономического анализа фактор неопределенности часто игнорируется, и решение принимается на основании анализа детерминированных моделей в предположении, что все факторы, влияющие на экономическую ситуацию, точно известны. В результате решения, принятые на основании таких моделей, приводят к значительным экономическим потерям.

Чтобы избежать принятия такого рода экономически невыгодных решений, следует применять имитационное моделирование. Имитационное моделирование позволяет учесть неопределенность, описать вероятностный характер работы компании (отдела, инвестиционного проекта), временные и причинные взаимосвязи, ограничения любой сложности.

На базе имитационного моделирования наши партнёры-консультанты решают следующие задачи в сфере управления активами и финансовых операций:

  • Анализ и оценка финансовых и инвестиционных рисков. Из экономической практики известно, что для получения прибыли в условиях рыночной экономики необходимо идти на риск. Но осознанным риск может быть только в том случае, если предприниматель может количественно оценить предполагаемую прибыль и сопутствующий этой прибыли риск. Имея количественные оценки, несложно выбрать наиболее прибыльный вариант реализации инвестиционного проекта при приемлемом уровне риска. Имитационное моделирование позволяет количественно оценить доходность и уровень риска инвестиционного проекта как математическое ожидание показателя (NPV, IRR, PI, PB) и разброс этого показателя (дисперсия, коэффициент вариации и т. д.).
  • Управление портфелем проектов и инвестиций. Прогнозирование доходности и риска на основе имитационных моделей позволяет эффективно управлять портфелем инвестиционных инструментов. Это могут быть как акции и недвижимость, так и сложные технические объекты, например, оборудование, сдаваемое в лизинг. Также возможно моделирование политик инвестиций в конкурирующие исследовательские проекты по выводу продуктов на рынок.
  • Оценка и прогнозирование финансовых результатов. Имитационная модель позволяет спрогнозировать детальное поведение деятельности компании во времени, оценить показатели ликвидности, рентабельности и составить прогноз деловой активности, эффективности инвестиций (чистый приведенный доход, период окупаемости проекта, внутренняя норма рентабельности и т. д.).

Вы можете ознакомиться с моделями по управлению активами и проектами в галерее моделей.

Примеры проектов

  • Моделирование бизнес-процессов в бэк-офисе Банка Италии
    Менеджмент Банка Италии был озабочен проблемой обработки определенных транзакций вручную. Эти транзакции не могли быть обработаны автоматически, и было необходимо, чтобы ими занимались сотрудники двух отделов в бэк-офисе банка. Руководство банка задалось вопросом, имеет ли смысл объединить эти два отдела в один.
  • Business Processes Optimization Using Data Science and Simulation Modeling
    The world’s largest companies use data analytics to increase their revenue and keep up with the changing business world. But how does data science relate to simulation modeling, and what are the cases for the implementation of this interaction, primarily concerning value for the business? The United Services Automobile Association (USAA), a Fortune 500 group of companies, has answered these questions with real-life solutions.